Read e-book online Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse PDF

By Christoph Mayer,Prof. Dr. Peter Albrecht

Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf foundation des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.

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